Направленная торговля

   Статья для форекс-трейдеров,  практикующих  классическую направленную торговлю ,  при которой трейдер принимает  решения по различным торговым инструментам ,  основываясь лишь  на анализе истории котировок  каждого  инструмента в отдельности, не принимая во внимание взаимосвязи с другими торговыми инструментами.  Так торгует 99% форекс-трейдеров.

    Валютная пара – это дробь, в числителе и знаменателе которой цены.  Не буду  усложнять.   Просто углублюсь  в эзотерику и максимально упрощу модель динамики цен  при сохранении смысла.      Когда мы покупаем  торговый инструмент (дробь) – мы покупаем числитель против знаменателя.  Т.е деньги  знаменателя перетекают т в деньги числителя, и наоборот,  при продаже. Условно, при покупках — цена растет, при продажах -падает.

   Традиционное  представление о динамике цен .
Борьба  игроков (быков и медведей), имеющих противоположный  направленный интерес на определенном торговом инструменте.

( Читать дальше )

22 ноября я описал направленную позицию из опционов. smart-lab.ru/blog/576360.php
Тогда я мечтал о росте доллара.

Позиция была следующая:

Ожидалось получить прибыль при цене  в районе 65000. Но события развивались не так как хотелось:

( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги! Набираюсь опыта в Американских опционах, правда пока теоретически. Стратегию решил выбрать самую простую, направленную торговлю, либо торговля спредом. Прекрасно понимаю в чем ее плюсы и минусы, но все же, интересно узнать у бывалых, если здесь конечно есть такие по этой теме) Как думаете, можно подобную информацию воспринимать как некий посыл к действию? Не раз замечал такие совпадения. Может быть это инсайдер? и можно ли как то строить от этого стратегию)) Спс!

Видно как до подорожания за несколько дней влили порядка 100к.

Пример ниже:

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )

Мы подошли к завершающей части моего описания опционов. Если вы только наткнулись на мои статьи по опционам, то я бы просил вас изучить их в логической последовательности (№1, №2, №3, и пример), а уже потом читать ниже.

 

О плечах и запасе денег

По сути опцион по отношению к цене акции – уже плечо. Ведь вы покупаете не всё «тело» акции, а только её колебания. Если мы говорим, что в среднем цена опциона около 10% от цены БА, то можно условно сказать имеем 10-е плечо значит. Т.е. мы покупаем как бы акцию за 10%, и не платим за первые 90% «тела» акции, а работаем только на колебаниях от этой ватерлинии.

Я не сильно разбираюсь в маржинальных требованиях и ГО всяких, т.к. мне очевидно, что с опционами нельзя заигрываться, в смысле что при самом плохом раскладе при накупленных опционах вы потеряете 100% опционного портфеля, а значит заемные средства тут надо использовать аккуратно. Ну конечно 100% вы никогда не потеряете при моем подходе, это я загнул. Максимум – около 40-50% как мне кажется, потому как при достижении этих цифр уже должно быть ясно что твоя идея не работает и высиживать тут нечего. Это типа максимально допустимая просадка, если по всем позициям окажется полная засада.

( Читать дальше )

Друзья, хочу услышать Ваше мнение.
Всем спасибо!

Если в США кто-то стреляет в клубе, то акции холдинга Смит и Вессон  будут расти. Важно своевременно взять прибыль от роста и выскочить до того, как сенаторы начнут разговоры о запрете продажи оружия.


Купить акции по 28.8 и продать по 29.5 сегодня. Или колл август страйк 28 за 1.4-1.5 и продать за 2.0

Рассматриваем основные инструменты: $AMZN,$BIDU, $CMG, $GOOGL, $NFLX, $PCLN, $TSLA. Уровни поддержек, сопротивление, предполагаемые сценарии.

( Читать дальше )

Все мы знаем, на уровне здравого смысла, что опционы это круто. Особенно бинарные.
По заявлениям сектантов, познавший их внутреннюю нелинейную сущность уже никогда не станет прежним не вернется торговать линейными инструментами. Впрочем, по их словам, опционы — это добро и свет не только для избранных — любой дремучий аксакал торгующий по тренду уже сейчас может воспользоваться их благодатью.
Убедитесь сами — берем месячный RI OTM Call со страйком на расстоянии 10000 от текущей цены стоимостью ~500. Если фьюч делает +2500, опцион стоит уже ~1000 (профит +500). Если фьюч делает -2500, опцион стоит 250 (убыток -250). Можно и продолжить! В пределе, что бы цена ни вытворяла, наш убыток ограничен 500-ми, а профит вообще неограничен!.. правда опцион теряет в стоимости приметно 25 пунктов в день, но подобная фигня ведь никого не остановит, нэ?

Пытаемся придерживать раскатившуюся губу и думаем — как лучше воспользоваться этой благодатью в наших корыстных целях...
Самое простое(имхо) — взять замшелого трендового робота и заменить в нем покупку фьюча на покупку ОТМ опциона.
Теперь нужно прикинуть, какой страйк лучше покупать… ATM медленнее распадается, но обладает меньшим эффектом усиления плеча… дальние OTM наоборот — плечо усиливают хорошо, но распадаются быстрее.

Тут бы порыву и конец, ибо софт позволяющий подобную страту запрограммировать и протестировать мне неизвестен, а если и существует, то стоит наверняка столько тысяч долларов, сколько я еще не заработал. Про трудности с оценкой качества подобного бектеста и сбором истории котировок я уже молчу.

( Читать дальше )

Сегодня неведомый чудак или, наоборот, умник совершил большую по объему сделку на 10 000 контрактов на пут опционах RSX - Market Vectors Russia, срок август 2015, страйк 15.5. Этот страйк на доллар с лишним ниже текущей цены: сейчас RSX торгуется по $16.59.
 

( Читать дальше )